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ラルフ・ビンス

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投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf (ウィザードブックシリーズ 92) 単行本 – 2005/9/22

ラルフ・ビンス (著), 長尾慎太郎 (翻訳)

24

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購入オプションとあわせ買い

資金管理のバイブル
ギャンブルと投資の絶妙な融合!資金管理のバイブル!確率と現代ポートフォリオ理論を使ってトレーディングシステムの改良を伝授! トレーディング戦略のリスクやリワードはもとより、今はあらゆるものが数学的に測定可能な時代だ。本書は、先物、オプション、株式市場での「成功を測るためのモノサシ」を、分かりやすい言葉で解説してくれるほかに例を見ない書籍である。本書では、確率と現代ポートフォリオ理論を使って手持ちのトレーディングシステムを改良する方法を、ステップ・バイ・ステップで示してくれる。本書から学べることは次の3つに集約できる。
任意のトレーディングや投資条件の下で、資産を可能なかぎり増大させる「オプティマルf」の計算方法
現代ポートフォリオ理論と賭け方戦略との関係とこれらの概念の市場への応用
システム開発が暗礁に乗り上げたときの打開策
各種マネーマネジメントテクニックをあなたのコンピューターで実装するためのソースコードを含め、今日の市場でトレーディングを成功させるために必要な数学的ツールと公式のすべてが、この一冊に凝縮されている。

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本の長さ

370ページ
言語

日本語
出版社

パンローリング
発売日

2005/9/22
ISBN-10

4775970569
ISBN-13

978-4775970560
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商品の説明

著者について

ラルフ・ビンス(Ralph Vince) コンピューターによるトレーディングシステム・コンサルタント。トレーダーやアドバイザー、ソフトウエアベンダーのために、先物やオプションや株式市場のコンピューターによるトレーディング戦略を開発している。ラリー・ウィリアムズから絶大な信頼を受け、親交が深い。著書に『マセマティックス・オブ・マネーマネジメント(The Mathematics of Money Management)』『ニュー・マネーマネジメント(The New Money Management)』『ウィズアウト・マネーマネジメント・ユー・ドント・ハブ・ア・システム(Without money management, you don't have a system)』『エンサイクロベディア・オブ・ポートフォリオ・マネジメント・マセマティックス(The Encyclopedia of Portfolio Management Mathematics)』などがある。

登録情報

出版社 ‏ : ‎ パンローリング (2005/9/22)
発売日 ‏ : ‎ 2005/9/22
言語 ‏ : ‎ 日本語
単行本 ‏ : ‎ 370ページ
ISBN-10 ‏ : ‎ 4775970569
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4775970560

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負の期待値では投資になりません

2021年6月26日に日本でレビュー済み

レビューの評価が割れていたから購入が後回しになっていたが先に読んでおくべきだったと後悔
バルサラの破産確率を引き合いに出す人々をディスっていったりと面白い
ポジションサイズを最適化する意義を理解する
トレードでやってはいけない事を数学的な側面から理解するという点で役立つと思います

2007年11月1日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

主にシステムトレードで、どういう投資資金管理をすれば資産増加を最大化できるか
という課題について書かれた専門性の高い本です。
数学的な素養がない人（私もそうですが）には内容が少しきついかもしれません。
私の場合はシステムトレードとも現在のところ無縁なのでなおさらでした。
しかもサラっと読めるほど語り口が楽しい本でもありませんし。
でも、投資/投機は全て数のお話ですから、この本に書かれていることは非常に意義深いのは
確かですし、買って損だとも思いませんでした。

8人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

ドリームミラー

びっくり！

2005年10月28日に日本でレビュー済み

ラルフ･ビンスの名前は聞いていましたが、翻訳書が出たときは古い本の翻訳なので、あまり大きな期待もしていませんでした。第１章の「確率過程とギャンブル理論」を読み始めたときも「ああ、よくある解説だろうな」という程度にしか、考えていませんでした。ところが驚き！「ランテスト、Zスコア、信頼度」のところでは「こんなデータの検証方法があるのか」と非常に新鮮な驚きを覚えました。本を読んでそうした経験をすることは余りありません。それだけに私のとっては非常に価値のある１冊となりました。分厚い本書の中には理解できない部分やあまり興味のもてない部分も散見されましたが、システム売買に関して非常に参考になるので、売買システム構築をする方にはご一読をオススメします。

18人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

てへぺろ

テーマはとても素晴らしいが内容が。。。。

2016年9月18日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

私は大学受験期、数学の偏差値で８０超えたこともあり、人より数学の素養はあると思います。
統計学は簡単な偏差値、分散、線形回帰、ロジスティック回帰、t検定など基礎的なものは理解しています。
そしてプログラミングも少々やっており、機械学習の基礎的なもの、線形回帰、ロジスティック回帰、SVMモデル、ディープラーニング、教師なし学習、一通り勉強しています。
読んでみたところはっきり言っていらないところが多い。簡単なことで、しかもオプティマルfに関係ないところが多すぎる。というかオプティマルfの部分ははっきり言って３ページしかない。（利益と損失が同額でない時の場合、みなさんが投資で活用したいと思われるところ）。
簡単に一回に表に特徴をまとめればいいのに、全部同じことを文章で繰り返し、理解の妨げになる。
同じものを求めるのに複数の計算式を提示する。別に式の説明、証明もなく、理解も深まらないし、４つくらい提示した後で、そして一番使いやすいと思われるのが・・・・って早くそれだけ提示しとけよって思います。（悪口）
いらないも説明が多く、必要な公式の解釈、証明がないことがネットのオプティマルfの間違った使用の原因だと確信します。(利益と損失の平均をだして、ケリーの公式を使うもの等）
あとこれは翻訳の人の問題なんだろうけど、漢字の間違い、また付録の表の間違いなど、多々間違いがあるようです。

私自身理解がまだ完全でないので、後日にオプティマルfの求め方を追記したいと思う。

34人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

orientstar

通常の資金管理とは意味合いがかなり異なる点注意

2007年9月29日に日本でレビュー済み

Amazonで購入

　本書の内容自体に文句をつけるつもりはありませんが、私たちが通常考えている、そのトレードにどの程度の資金を投入すべきかを考える資金管理とはかなり異なる過程を踏む資金管理法の本だという点に注意すべきです。この本の最大のポイントとなるオプティマルfにしてもその算出過程はかなり曖昧であるし、そのオプティマルfを求めたところで、先物1枚をちまちまトレードしている零細個人投資家にとっては意味のない値ということになります。｢本書は先物トレーダーとアカウントマネジャーを主たる読者対象として想定している｣(p.276)とありますが、先物トレーダーは、おそらく数十枚から数百枚単位でトレードできるほどのパワートレーダーを想定しているのではないかという印象です。この本の購入検討者はその点十分注意すべきです。
　原書の出版が90年代初期だという点も注意点です。現在なら表計算ソフトを使って説明がなされるべきところもCOBOLやFORTLANが用いられていた古めかしい時代のコンピュータ言語のプログラムが延々と紹介されてもいます。その点にも注意してください。
　この本は初心者向けではなく、ある程度システムトレードをこなしたトレーダーが次のステップを模索する手がかりとして読まれるべき本だと思います。決してつまらない本ではありませんが、期待しすぎる本でもありません。｢本書で紹介する公式は出発点にすぎない。厳密な手法というよりも、定量化問題をどう扱わなければならないかを考えるための手段といったほうがよいだろう」(p.2)と著者が述べている通り、次の段階を｢考える｣人でないと意味のない本となります。

38人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

もみじ

最適な掛金を載せ方についての数式的解釈

2012年6月10日に日本でレビュー済み

いくつかの点で問題あるなと、手放しで賞賛は出来ない部分はある。

まずマネーマネジメントの本というよりも、掛金の増やし方について解説した本である。
基本的に数学の素養がある人向けかと思うが、ただ数式に細かい間違いも多い。
数学自体は高校３年ぐらいの理系であれば問題ないと思う。
用いているものはケリーの公式と呼ばれるもの。
単純に説明すれば数ページで終わる内容。

もっともラルフ・ビンス自身はオプティマルfと別名で呼んでいるが、
個人的な印象としては特にケリーの公式を超えたものではないのかなと。
ケリーの公式とは簡単にいうと、ギャンブルなどで期待値や確率が決まった条件下、
連続した勝負を繰り返す場合もっと最適な掛金を求めるのに使う公式だ。
100の勝負で60回の勝負に勝つことが分かっていれば、
１回当たりにどのくらいの掛金をつぎ込めば、
100回トータルで最も利益を上げることが出来るかを数学的に求めるもの。
これをトレードに用いたのがオプティマルfということらしい。

私はこの最適なfをトレードにそのまま使用することに関しては、
トレードで設定する確率的根拠が正しいのかという点で疑問がある。
過剰最適化したストラテジーに最適なfを与えた場合、破産する確率はほぼ100％と思う。
もちろんトレードに対して明確な収益チャンスの確信があれば、
それに対してオプティマルfを使うことは有りだと思う。

ただし、そのような明確な収益機会など神のみぞ知る世界である。
結果的にラルフ・ビンスの言う収益を最大に伸ばす資金管理に関しては、
無意味な、捕らぬ狸の皮算用にしか思えない。

しかし全く何もない状態で資金管理を行うよりは何らかの指針があることは良い。
それでも各人はこの最適なfの通りにお金を張るのだけは止めておいた方が良いだろう。
まず間違いなく途轍もないドローダウンに遭遇し破産する。
運が良ければ億万長者になれるかも知れないが。

色々文句を書いたが、本としては良質の部類。
内容は悪くないと思う。資金の掛け方に関しては大きなヒントになる。

そして、それなりに読めないと酷い事になる点だけは注意してほしい。

4人のお客様がこれが役に立ったと考えています

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